Mathematik, Stochastik und Rechnen
Dieses Lehrbuch von Desmond J. Higham bietet eine klare Einführung in die Bewertung von Finanzoptionen. Es ist für Studierende mit grundlegenden Kenntnissen in Analysis gedacht und verbindet angewandte Mathematik, Stochastik und rechnerische Techniken. Zu jedem Kapitel gehört eigenständiger MATLAB-Code, der die Theorie mit Praxisbeispielen verknüpft, basierend auf echten Daten aus dem Aktienmarkt.
Inhalt
Das Buch behandelt grundlegende Modelle zur Bewertung von Finanzoptionen, darunter die Black-Scholes-Gleichung, ohne dass Vorkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik oder numerischer Analysis erforderlich sind. Neben der theoretischen Herleitung werden computational methods ausführlich besprochen, wie zum Beispiel binomiale Modelle, finite Differenzen und Varianzreduktion für Monte-Carlo-Simulationen. Durch die Kombination mathematischer Einsichten und praktischer Anwendungen ist dies eine wertvolle Quelle für alle, die sich in die Bewertung von Finanzoptionen vertiefen möchten.
Produktspezifikationen
- Autor: Desmond J. Higham (University of Strathclyde)
- Verlag: Cambridge University Press
- Einbandart: Trade Paperback (USA)
- Erscheinungsdatum: 2004-04-15
- Anzahl Seiten: 296
- ISBN: 9780521547574
- Thema: Wahrscheinlichkeit und Statistik
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Über den Autor
Des Higham ist Professor für Mathematik an der University of Strathclyde. Zuvor schrieb er unter anderem MATLAB Guide (mit Nicholas J. Higham, 2005) und Learning LaTeX (mit David F. Griffiths, 1997).