{"product_id":"stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","title":"Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models","description":"\u003cp\u003eContinuous-Time Models behandelt de toepassing van stochastic calculus in de financiële wiskunde. Het studieboek is geschreven door Steven Shreve en richt zich op studenten en onderzoekers in mathematische finance en financiële engineering. De inhoud is ontwikkeld vanuit het Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eInhoud\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eDit tweede deel behandelt stochastic calculus, martingales, risiconeutrale waardering, exotische opties en rentetermijnstructuurmodellen binnen continue tijd. Het boek bevat een zelfvoorzienende bespreking van de benodigde waarschijnlijkheidstheorie, inclusief Brownse beweging en geavanceerde onderwerpen zoals valutamodellen en jump-diffusieprocessen. De tekst is geschikt voor lezers met kennis van calculus en calculus-gebaseerde waarschijnlijkheid.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProductspecificaties\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAuteur:\u003c\/strong\u003e Steven Shreve\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSerie:\u003c\/strong\u003e Springer Finance\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUitgever:\u003c\/strong\u003e Springer-Verlag New York Inc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eVerschijningsdatum:\u003c\/strong\u003e 2004-06-03\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAantal pagina's:\u003c\/strong\u003e 550\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eISBN:\u003c\/strong\u003e 9780387401010\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eThema:\u003c\/strong\u003e Finance and the finance industry\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBISAC:\u003c\/strong\u003e BUSINESS \u0026amp; ECONOMICS \/ Finance \/ General\u003c\/li\u003e\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eOver de auteur\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSteven E. Shreve is medeoprichter van het Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance en winnaar van de Carnegie Mellon Doherty Prize voor zijn onderwijsbijdragen.\u003c\/p\u003e","brand":"Intertaal","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56354505425236,"sku":"9780387401010","price":59.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0967\/0538\/0692\/files\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-boek-652.webp?v=1783594753","url":"https:\/\/intertaalid.nl\/products\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","provider":"Intertaal","version":"1.0","type":"link"}