{"product_id":"stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","title":"Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models","description":"\u003cp\u003eLes modèles à temps continu traitent de l’application du calcul stochastique aux mathématiques financières. Le manuel est écrit par Steven Shreve et s’adresse aux étudiants et aux chercheurs en finance mathématique et en ingénierie financière. Le contenu est développé à partir du programme de Master professionnel en finance computationnelle de Carnegie Mellon.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eContenu\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eCette deuxième partie traite du calcul stochastique, des martingales, de l’évaluation en monde neutre au risque, des options exotiques et des modèles de structure par termes des taux en temps continu. Le livre propose une discussion autonome de la théorie des probabilités nécessaire, y compris le mouvement brownien et des sujets avancés tels que les modèles de devise et les processus de saut-diffusion. Le texte convient aux lecteurs ayant des connaissances en calcul et en probabilité fondée sur le calcul.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eSpécifications du produit\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAuteur :\u003c\/strong\u003e Steven Shreve\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSérie :\u003c\/strong\u003e Springer Finance\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eÉditeur :\u003c\/strong\u003e Springer-Verlag New York Inc.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDate de publication :\u003c\/strong\u003e 2004-06-03\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNombre de pages :\u003c\/strong\u003e 550\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eISBN :\u003c\/strong\u003e 9780387401010\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eThème :\u003c\/strong\u003e Finance et l’industrie de la finance\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBISAC :\u003c\/strong\u003e BUSINESS \u0026amp; ECONOMICS \/ Finance \/ Général\u003c\/li\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eÀ propos de l’auteur\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSteven E. Shreve est cofondateur du programme MS de Carnegie Mellon en finance computationnelle et lauréat du prix Carnegie Mellon Doherty pour ses contributions pédagogiques.\u003c\/p\u003e","brand":"Intertaal","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56354505425236,"sku":"9780387401010","price":59.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0967\/0538\/0692\/files\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-boek-652.webp?v=1783594753","url":"https:\/\/intertaalid.nl\/fr\/products\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","provider":"Intertaal","version":"1.0","type":"link"}