{"product_id":"stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","title":"Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models","description":"\u003cp\u003eLos modelos de tiempo continuo tratan la aplicación del cálculo estocástico en las matemáticas financieras. El libro de estudio fue escrito por Steven Shreve y está dirigido a estudiantes e investigadores en finanzas matemáticas e ingeniería financiera. El contenido se desarrolla a partir del programa de maestría profesional de Carnegie Mellon en Finanzas Computacionales.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eContenido\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eEste segundo volumen trata el cálculo estocástico, las martingalas, la valoración neutral al riesgo, las opciones exóticas y los modelos de la estructura temporal de los tipos de interés en tiempo continuo. El libro incluye una discusión autosuficiente de la teoría de la probabilidad necesaria, que abarca el movimiento browniano y temas avanzados como los modelos de divisas y los procesos de salto-difusión. El texto es adecuado para lectores con conocimientos de cálculo y de probabilidad basada en el cálculo.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eEspecificaciones del producto\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Steven Shreve\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSerie:\u003c\/strong\u003e Springer Finance\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e Springer-Verlag New York Inc.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFecha de publicación:\u003c\/strong\u003e 2004-06-03\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 550\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eISBN:\u003c\/strong\u003e 9780387401010\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e Finanzas y la industria financiera\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBISAC:\u003c\/strong\u003e BUSINESS \u0026amp; ECONOMICS \/ Finance \/ General\u003c\/li\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eSobre el autor\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSteven E. Shreve es cofundador del programa MS de Carnegie Mellon en Finanzas Computacionales y ganador del Premio Doherty de Carnegie Mellon por sus contribuciones docentes.\u003c\/p\u003e","brand":"Intertaal","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56354505425236,"sku":"9780387401010","price":59.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0967\/0538\/0692\/files\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-boek-652.webp?v=1783594753","url":"https:\/\/intertaalid.nl\/es\/products\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","provider":"Intertaal","version":"1.0","type":"link"}