{"product_id":"stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","title":"Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models","description":"\u003cp\u003eContinuous-Time Models behandelt die Anwendung der stochastischen Analysis in der Finanzmathematik. Das Lehrbuch wurde von Steven Shreve verfasst und richtet sich an Studierende und Forschende im Bereich der mathematischen Finance sowie des Financial Engineering. Der Inhalt wurde aus dem Carnegie Mellon Professional Master’s-Programm in Computational Finance entwickelt.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eInhalt\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eDer zweite Teil behandelt die stochastische Analysis, Martingale, risikoneutrale Bewertung, exotische Optionen und Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit. Das Buch enthält eine eigenständige Darstellung der benötigten Wahrscheinlichkeitstheorie, einschließlich Brownscher Bewegung und weiterführender Themen wie Devisenmodelle und Jump-Diffusionsprozesse. Der Text eignet sich für Leserinnen und Leser mit Kenntnissen in Analysis und an die Analysis angelehnter Wahrscheinlichkeitsrechnung.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProduktspezifikationen\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Steven Shreve\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eReihe:\u003c\/strong\u003e Springer Finance\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVerlag:\u003c\/strong\u003e Springer-Verlag New York Inc.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eErscheinungsdatum:\u003c\/strong\u003e 2004-06-03\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSeitenzahl:\u003c\/strong\u003e 550\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eISBN:\u003c\/strong\u003e 9780387401010\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eThema:\u003c\/strong\u003e Finanzwesen und die Finanzbranche\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBISAC:\u003c\/strong\u003e BUSINESS \u0026amp; ECONOMICS \/ Finance \/ General\u003c\/li\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eÜber den Autor\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eSteven E. Shreve ist Mitbegründer des Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance und Gewinner des Carnegie Mellon Doherty Prize für seine Lehrbeiträge.\u003c\/p\u003e","brand":"Intertaal","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56354505425236,"sku":"9780387401010","price":59.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0967\/0538\/0692\/files\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-boek-652.webp?v=1783594753","url":"https:\/\/intertaalid.nl\/de\/products\/stochastic-calculus-for-finance-ii-continuous-time-models-steven-shreve-9780387401010","provider":"Intertaal","version":"1.0","type":"link"}